Bloomberg Forex Cross Rate

Fortgeschrittener Führer zum Bloomberg Terminal: Währungen und Rohstoffe Historisch gesehen wurden die Währungs - und Rohstoffmärkte von institutionellen Investoren dominiert. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren damit begonnen, sich zu ändern, da immer mehr einzelne Investoren zu diesen Assetklassen gezogen wurden, wenn es um Erträge geht, die nicht mit traditionellen Aktien - oder Anleihemärkten korrelieren. Darüber hinaus haben die technologischen Fortschritte eine größere Pricing-Transparenz für diese Märkte geboten und haben auch eine Vielzahl von verschiedenen Fahrzeugen hervorgebracht, die es Einzelpersonen ermöglichen, diese Assetklassen in kleineren Nennwerten zu handeln als bisher verfügbar.13Bloomberg kann ein wertvolles Werkzeug für die Verfolgung von Bewegungen in der Währung und Rohstoffmärkte, die Analyse einzelner Währungen und Rohstoffe sowie die Bewertung verschiedener Anlageinstrumente. Währungen Einzelhandelsanleger wie Währungen - auch als Forex bekannt - denn die Renditen sind oft unkorreliert auf andere Assetklassen, weil sie rund um die Uhr handeln, und weil es eine breite Palette von Währungspaaren gibt, die es erlauben, fast jede Investitionsansicht auszudrücken hat. Wegen der Auswirkungen, die es auf anderen Finanzmärkten haben kann, ist die Überwachung der Währungsbewegungen auch für Personen, die nicht beabsichtigen, direkt Währungen zu handeln, wichtig. Bloomberg verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten für die Verfolgung von Devisenmarktbewegungen, die Analyse der historischen Beziehung zwischen verschiedenen Währungen und die Bewertung des zukünftigen impliziten Wertes einer Währung. Viele der Wirtschaftsanalyse und Zentralbankwerkzeuge, die die Bloomberg-Angebote anbieten, sind auch für Devisenhändler wichtig, da es letztlich die Stärke einer Wirtschaft und der Inflations - und Zinsniveaus ist, die langfristig Währungswerte bestimmen (einige dieser Werkzeuge waren Diskutiert in der festen Einkommen Abschnitt dieses Artikels sowie in der Anfänger Guide to Bloomberg auf Investopedia.) 13Bloombergs FX Informationsplattform bietet einen guten Ausgangspunkt für Devisenhändler. Diese Seite bietet einen Überblick über wichtige Währungsraten, die für die Devisenmärkte spezifische Schlagzeilen und eine andere wichtige Währung. Einige dieser Funktionen erlauben es einem Händler, eine Länderwährung detaillierter zu betrachten oder die implizierten Terminkurse für Währungen zu betrachten. Es gibt auch Links zu technischen Charting-Fähigkeiten und Wirtschaftskalender auf dieser Seite. Foreign Exchange Informationsplattform ltFXIPgt 13Bloomberg bietet auch eine Homepage zur Erstellung von Handelsideen an den Devisenmärkten. Diese Seite bietet einen weiteren Zugriff auf anpassbare Marktmonitore, Chart - und Grafikpakete sowie Devisenprognosemodelle. Diese Seite enthält auch einen Link zu einem Tool für die Analyse von Devisenhandelsgeschäften (Carry Trades beinhalten die Kreditaufnahme in einer niedrig verzinslichen Währung und investieren in eine höher verzinsliche Währung und sind eine beliebte Technik an den Devisenmärkten.) Foreign Exchange Trade Ideas LtFXTIgt 13One letzte Übersichtsseite, die Personen vielleicht nützlich finden, wird durch die Eingabe von ltFXCgt in den Bloomberg zugegriffen. Dies führt zu einer Marktmonitor-Seite, die für die meisten der am Börsenmarkt gehandelten Primärpaare Schlüsselwährungsquoten liefert. Diese Seite ist zweckmäßigerweise farbcodiert, so dass die Zahlen in grün eine Zunahme, rot eine Abnahme und gelb eine unveränderte Währungsrate. Key Währung Cross Rates Monitor ltFXCgt Commodities Commodities gehören zu den Top-Performance-Klassen in den letzten zehn Jahren und haben eine große Investor-Prüfung angezogen. Die nachfolgend dargestellten Seiten bieten Werkzeuge zur Überwachung verschiedener Rohstoffmärkte und zur Analyse einzelner Rohstoffwerte. Bloomberg bietet auch Werkzeuge für die Analyse verschiedener Fahrzeuge für die Investition in Rohstoffe (d. h. Futures, Optionen, ETFs). Wie bei den meisten anderen Assetklassen gibt es eine Reihe von Marktmonitoren für die Verfolgung von Rohstoffpreisbewegungen. Ein guter Bildschirm wird durch die Eingabe von ltGLCOgt in Bloomberg zugegriffen. Dieser Bildschirm gibt Preis-Updates und Änderungen für eine Vielzahl von wichtigen Rohstoffen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Preise für den Futures-Kontrakt für den aktivsten Monat sind. Dies ist ein wichtiger Unterschied, der für den Rohstoffmarkt spezifisch ist und nicht in anderen Assetklassen gefunden wird. Bloomberg verfügt über Marktmonitoren für Spot-Preise (oder Barpreise) von Rohstoffen sowie eine Vielzahl von Futures-Kontrakten und anderen Derivaten. Welcher der Benutzer sich vorsieht, ist eine Frage der individuellen Wahl, aber es ist wichtig, sich der Unterschiede bewusst zu sein und zu erkennen, dass Preisniveaus und Marktbewegungen zwischen den Spotpreisen und den Futures-Preisen ganz anders ausfallen können. Commodity Market Futures Kontrakte Monitor ltGLCOgt 13Users interessiert an einer bestimmten Ware, wird feststellen, dass Bloomberg bietet eine Vielzahl von Monitoren für die Analyse einer bestimmten Ware im Detail. Zum Beispiel werden Energie-Markt-Händler finden, dass der Bildschirm unten bietet Preisinformationen für eine Vielzahl von Arten von Öl und Erdgas (NYMEX, Brent, Henry Hub Gas, etc.) Ähnliche Bildschirme sind für Händler in der Metalle und Landwirtschaft Märkte als verfügbar Gut. Energy Market Monitor ltCPFCgt 13Finally gibt es eine Reihe von Bildschirmen wie die unten detaillierte, die einen Händler mit großem Detail auf eine bestimmte Ware (in diesem Fall Öl.) Typing ltCMBQgt in die Bloomberg zeigen Preisniveaus und Änderungen für verschiedene Monate Der Futures-Kontrakte, sowie offene Zinsen und Spread Differenzen zwischen den verschiedenen Verträgen. Der Bildschirm zeigt auch Preisinformationen für physisches Öl sowie Transportkosten. Es gibt auch Links zu anderen Seiten, die zusätzliche Informationen über den Ölmarkt liefern, einschließlich Schlagzeilen, Raffinerieausfälle und Wetteraktualisierungen. Werkzeuge wie der ltCMBQgt Bildschirm sind ziemlich anspruchsvoll, aber ein aktiver Händler auf dem Energiemarkt könnte feststellen, dass diese Art von Informationen die Kante benötigt, um konsequent zu generieren Gewinne. Ölmarkt-Monitor ltCMBQgtForex Währungen: Währungs-Cross-Rate Während die Mehrheit der Devisenhandel mit dem US-Dollar, große internationale Währungen auch Handel untereinander. Ein Devisenhandelspaar, das nicht den US-Dollar beinhaltet, wird als Währungsquerquote bezeichnet. Zum Beispiel könnte ein U. K.-Unternehmen mit Verkäufen in vielleicht wünschen, um die Euro, die es zurück in britische Pfunde erhalten hat, umzuwandeln. Das Unternehmen braucht keine Euro in Dollar zu konvertieren, bevor man Dollar in Pfund umwandelt. Stattdessen kann die U. K.-Gesellschaft den Euro-britischen Pfund-Cross-Rate verwenden, um die Euro direkt in Pfund umzuwandeln. Wie in der Einleitung zu diesem Tutorial diskutiert, sind bei weitem die beiden am meisten gehandelten Währungen in der Welt der US-Dollar und der Euro. Weil Währungsquerquoten, definitionsgemäß nicht den US-Dollar enthalten, sind die am stärksten gehandelten Cross-Rate-Paare die zweithäufigste verwendete Währung, der Euro. Cross-Rate-Paare sind auch unter den anderen großen internationalen Währungen, einschließlich der britischen Pfund, der Yen und der Schweizer Franken. Andere, weniger flüssige Währungen handeln oft nicht aktiv, außer gegen den US-Dollar. Für Anleger, die daran interessiert sind, zwischen diesen weniger liquiden Währungen zu tätigen, müssen zwei Trades zuerst eine Umwandlung von der Fremdwährung in den US-Dollar vorgenommen werden, gefolgt von einer zweiten Umwandlung vom US-Dollar in die gewünschte funktionale Währung. (Für Hintergrund lesen, siehe Make The Currency Cross Ihr Chef und der Devisen-Interbank-Markt.) Einzigartige Merkmale der Cross-Preise Es gibt mehrere einzigartige Merkmale der Währungs-Cross-Rate. Zum einen muss ein Investor, der sich für Cross-Rate interessiert, nicht mit den Grundlagen der U. S.-Wirtschaft als Investor, der mehr traditionelle Paare handelt, beschäftigt sein. Ein zweites einzigartiges Merkmal der Kreuzquoten ist, dass sie in der Regel etwas weniger liquide (und weniger aktiv gehandelt) als traditionelle Paare sind, was sowohl Vorteile als auch Nachteile für Investoren bringt. Weil Cross-Currency-Paare weniger stark gefolgt sind, können Investoren größere Möglichkeiten haben, einzigartige Einblicke in Marktbewegungen zu entdecken. Es kann auch für Investoren mehr möglich sein, Arbitrage-Chancen zu finden, wenn sie weniger gebräuchliche Währungen einsetzen. Schließlich kann der relative Mangel an Liquidität zu einer größeren Volatilität während turbulenter Perioden führen. Größere Volatilität bietet Investoren die Möglichkeit, größere Gewinne zu generieren (oder die Möglichkeit größerer Verluste). Die negative Konsequenz der Trading-Cross-Rate ist, dass niedrigere Liquidität zu breiteren Bid-Ask-Spreads führen kann, und in extremen Situationen können Händler sogar Schwierigkeiten haben, ihre Positionen zu betreten oder zu verlassen. Faktoren, die die Cross-Rate beeinflussen Weil die meisten der aktiv gehandelten Cross-Raten große internationale Währungen wie den Euro oder den Yen beinhalten, sind die Faktoren, die diese Beziehungen beeinflussen, ähnlich denen, die eine Beziehung zwischen dem US-Dollar und anderen großen internationalen Währungen beeinflussen. Insbesondere die relativen Unterschiede in den Ländern wirtschaftliche Stärke, Inflationsraten und Zinssätze führen in der Regel die Mehrheit der Marktbewegungen unter diesen Währungen. Vielleicht ist der wichtigste Faktor bei Cross-Rate-Bewegungen nicht das, was sie beeinflusst, aber was nicht. Querquoten werden nicht direkt durch die Richtung des US-Dollar beeinflusst. Beim Trading von traditionellen Paaren wie dem euroU. S. Dollar, die U. S. Dollaryen, oder die britische Pfund. Dollar, kann es schwierig für Händler, ihre Marktansichten zu unterscheiden. Das liegt daran, dass alle diese Beziehungen letztlich entweder von der Stärke oder der Schwäche des US-Dollar abhängen. Es gibt Ausnahmen dazu, aber im Allgemeinen, während eines starken Aufwärtstrends im US-Dollar, ist es wahrscheinlich, dass der Dollar gegen die meisten anderen Hauptwährungen vorankommt. Wenn der Dollar systemische Schwäche erleidet, ist es wahrscheinlich, dass er gegen die meisten Währungen sinken wird. Dies bedeutet, dass unabhängig davon, welche Paar-Händler sich konzentrieren, die wichtigste Determinante ihres Erfolges sein wird, ob sie bullisch oder bärisch auf dem US-Dollar sind. Beim Tragen von Cross-Raten, aber ein Trader braucht keine bärische oder bullish Blick auf den US-Dollar. Stattdessen werden die Bewegungen in diesen Beziehungen durch die Fundamentaldaten und Markttrends in ihren jeweiligen Volkswirtschaften bestimmt. Diese Beziehungen bieten den Anlegern eine hervorragende Gelegenheit, sich von der US-Dollar in ihrem Devisenhandel zu diversifizieren. Das bedeutet aber nicht, dass Händler von Cross-Currency-Paaren die USA völlig ignorieren können. Als weltweit wichtigste Währung können die US-Dollar-Entwicklungen in den Devisenmärkten Welligkeitseffekte senden. Diese Effekte können sogar Paare beeinflussen, die nicht direkt den US-Dollar betreffen. Während Bewegungen im US-Dollar haben einige Auswirkungen auf die globalen Wechselkurse. Sie sind nicht die primäre Determinante in einer Cross-Rate-Beziehung. Trading Cross Rates Beim Handel eines der wichtigsten Paare wie die euroU. S. Dollar, ist es für einen Investor schwierig, einen einzigartigen Einblick in Marktereignisse zu entdecken. Das ist, weil das Paar so stark auf dem Markt gehandelt wird, dass unzählige Investoren und Händler ständig mit erheblichen Ressourcen beschäftigt sind, um zukünftige Marktbewegungen zu prognostizieren. Doch durch die Konzentration auf eine etwas weniger beliebte Cross-Rate, kann ein Investor mehr Möglichkeiten für konträre Meinungen in der Dynamik der Beziehung zu finden. Diese Meinungen können zu der Möglichkeit führen, höhere Renditen als die in den traditionelleren US-Dollar-basierten Paaren zu finden. Die Möglichkeit, überdurchschnittliche Renditen durch das Studium und die Erforschung von Cross-Currency-Paaren zu generieren, macht diese Ecke des Devisenmarktes für Investoren potenziell attraktiv. Der Schlüssel liegt darin, sich auf eine oder zwei der Cross Currency-Beziehungen zu konzentrieren und so viel wie möglich über ihre Bewegungen zu lernen. Auf diese Weise können die Anleger die Möglichkeit haben, in diesem weniger genau beobachteten Sektor des Marktes zu profitieren. Currency Tools Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Datenschutz und Cookie-Richtlinien (aktualisiert). Intraday-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und unterliegen den Nutzungsbedingungen. Historische und aktuelle End-of-Day-Daten von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt. Intraday-Daten verzögert je Austauschanforderungen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. Echtzeit-Enddaten von NASDAQ zur Verfügung gestellt. Mehr Informationen über NASDAQ gehandelte Symbole und ihre aktuelle finanzielle Status. Intraday-Daten verzögert 15 Minuten für Nasdaq und 20 Minuten für andere Börsen. SPDow Jones Indizes (SM) von Dow Jones Company, Inc. SEHK Intraday Daten werden von SIX Financial Information zur Verfügung gestellt und sind mindestens 60 Minuten verspätet. Alle Zitate sind in der örtlichen Börsenzeit. MarketWatch Top Stories7 Bloomberg Währung Kreuzraten verwenden das folgende Problem 6.7 Bloomberg Currency Cross Rates Verwenden Sie die folgende Cross Rate Tabelle von Bloomberg, um die folgenden Fragen zu beantworten. Währung USD EUR JPY GBP CHF CAD AUD HKD HKD 7.7736 10.2976 0.0928 12.2853 7.9165 7.6987 7.6584 AUD 1.015 1.3446 0.0121 1.6042 1.0337 1.0053 0.1306 CAD 1.0097 1.3376 0.0121 1.5958 1.0283 0.9948 0.1299 CHF 0.9819 1.3008 0.0117 1.5519 0.9725 0.9674 0.1263 GBP 0.6328 0.8382 0.0076 0.6444 0.6267 0.6234 0.0814 JPY 83,735 110,9238 132,3348 85,2751 82,9281 82,4949 10,7718 EUR 0,7549 0,009 1,193 0,7688 0,7476 0,7437 0,0971 USD 1,3247 0,0199 1,5804 1,0184 0,9904 0,9852 0,1286 Zitat Berechnet a. Japanischer Yen pro US-Dollar 83.735 b. US-Dollar pro japanischen Yen 0.0119 0.0119 c. US-Dollar pro Euro 1,3247 d. Euro pro US-Dollar 0.7549 0.7549 e. Japanischer Yen pro Euro 110.9238 f. Euro pro japanischen Yen 0,009 0,0090 g. Kanadische Dollar pro US-Dollar 1.0097 h. US-Dollar pro kanadischen Dollar 0.9904 0.9904 i. Australische Dollar pro US-Dollar 1.015 j. US-Dollar pro Australischer Dollar 0.9852 0.9852 k. Britische Pfund pro US-Dollar 0.6328 l. US-Dollar pro britisches Pfund 1.5804 1.5803 m. US-Dollar je Schweizer Franken 1.0184 n. Schweizer Franken pro US-Dollar 0.9819 0.9819 Diese Vorschau hat absichtlich verschwommene Abschnitte. Melden Sie sich an, um die Vollversion anzuzeigen. Problem 6.8 Vorwärtsprämien auf dem DollarEuro (Euro) Zeitraum Bid Rate Ask Rate spot 1.3231 1.3232 1 Monat 1.3230 1.3231 2 Monate 1.3228 1.3229 3 Monate 1.3224 1.3227 6 Monate 1.3215 1.3218 12 Monate 1.3194 1.3198 24 Monate 1.3147 1.3176 a. Was ist die Mittelrate für jede Fälligkeit b. Was ist die jährliche Forward Prämie für alle Laufzeiten c. Welche Fälligkeiten haben die kleinsten und größten Forward Prämien Forward Prämie (Forward - Spot) (Spot) x (360 Tage) a) b) Berechnete Forward Periode Tage Forward Bid Rate Ask Rate Mid-Rate Premium Spot 1.3231 1.3232 1.32315 1 Monat 30 1.3230 1.3231 1.32305 -0.0907 2 Monate 60 1.3228 1.3229 1.32285 -0.1360 3 Monate 90 1.3224 1.3227 1.32255 -0.1814 6 Monate 180 1.3215 1.3218 1.32165 -0.2267 12 Monate 360 ​​1.3194 1.3198 1.31960 -0.2683 24 Monate 720 1.3147 1.3176 1.31615 -0.2645 c) Welche Fälligkeiten haben die kleinsten Und die größten Forward Prämien Die 24-Monats-Forward Rate als die kleinste Prämie, während die 1 Monat nach vorne besitzt die größte Prämie. Nutzen Sie für den US dollareuro (USeuro) Wechselkurs vom 10. Dezember 2010 folgende Spenden - und Forward-Bid-Ask-Raten, um die folgenden Fragen zu beantworten: US-Euro US-Euro Da die Umrechnungskurse direkte Anführungszeichen auf den Dollar (US-Euro) sind, , Die richtige Prämienberechnung lautet: US Euro US Euro Die Forward Rates verlangen nach und nach weniger und weniger US-Dollar pro Euro als der aktuelle Kassakurs. Deshalb verkauft sich der Dollar bei einer Prämie und der Euro verkauft sich mit einem Abschlag. Problem 6.9 Dreieckiges Arbitrage mit dem Schweizer Franken Mt. Fuji Bank yen92.00 Mt. Rushmore Bank SF1.02 Mt Blanc Bank yen90.00SF Annahmen Werte Anfangsfonds in Schweizer Franken (SF) 12.000.000,00 Mt. Fuji Bank (Yen) 92.00 Mt. Rushmore Bank (SF) 1.0200 Matterhorn Bank (yenSF) 90.00 Versuchen Sie Nummer 1: Start mit SF zu Schritt 1: SF auf 11.764.705.88 Schritt 2: auf Yen 1.082.352.941,18 Schritt 3: Yen auf SF 12.026.143,79 Profit 26,143,79 Profit. Versuchen Sie Nummer 2: Start mit SF zu Yen Schritt 1: SF zu Yen 1.080.000.000,00 Schritt 2: Yen auf 11.739.130.43 Schritt 3: auf SF 11.973.913,04 Profit (26.086,96) Ein Verlust. Folgende Wechselkurse stehen Ihnen zur Verfügung. (Sie können kaufen oder verkaufen zu den angegebenen Preisen.) Angenommen, Sie haben eine erste SF12.000.000. Können Sie einen Gewinn über dreieckige Arbitrage machen Wenn ja, zeigen Sie die Schritte und berechnen die Höhe des Gewinns in Schweizer Franken. Diese Vorschau hat absichtlich verschwommene Abschnitte. Melden Sie sich an, um die Vollversion anzuzeigen. Problem 6.10 Vorwärtsprämien auf dem australischen Dollar USA USA Zeitraum Bid Rate Ask Rate Spot 0.98510 0.98540 1 Monat 0.98131 0.98165 2 Monate 0.97745 0.97786 3 Monate 0.97397 0.97441 6 Monate 0.96241 0.96295 12 Monate 0.93960 0.94045 24 Monate 0.89770 0.89900 a. Was ist die Mittelrate für jede Fälligkeit b. Was ist die jährliche Forward Prämie für alle Laufzeiten Dies ist das Ende der Vorschau. 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